Epich Forex Broker

Averaging In Ich gepostet dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Mitglied seit: Apr 2007 Status: (Latein: stat363s), Rang, Staat 3,178 Beiträge Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Mathematisch theres kein Ersatz für die Eingabe Ihrer vollständigen Position am Punkt quotaquot und beenden am Punkt quotbquot. Aber im Durchschnitt ist mehr über die Kontrolle des Risikos als Punkte quotaquot amp quotbquot nicht sicher sind. Mitglied seit: Sep 2007 Status: Mitglied 323 Beiträge Ja, es ist wahr, dass, wenn Sie wissen, wann der Preis nach unten schlagen wird und wo es Spitze wird, kann nichts mit der Leistung der Kommissionierung Tops und Böden zu vergleichen. Aber in der realen Welt wissen Sie nicht, ob 2 die Unterseite ist. Sie wissen nicht, ob 1 die Unterseite ist. Und Sie wissen nicht, ob der Preis jemals wieder auf 3 fallen. Der Preis könnte auf 0,50 sinken, dann bei 1,75 aussteigen, wenn das Unternehmen Bankrott deklariert und anschließend Ihre Position ist 0. So Mittelung in hat nichts mit steigendem Gewinn und alles zu tun Mit Risikomanagement zu tun. Seine wie ich wies auf die Hebel-Thread hier bei FF - an einem Punkt war ich bei 50: 1 EURUSD Shorts gehebelten. Ich war auch Reiten eine riesige kurze Welle, die ich durchschnittlich in und schloss mit einem 60 Gewinn. Ich wäre ein Idiot gewesen, um eine 50: 1 Position an jedem einzelnen Punkt in diesem Fall zu nehmen (ich weiß das, weil ich versuchte, diese kurze Position mehrmals wieder zu betreten und ein bisschen von dem 60 Gewinn als Ergebnis verloren). Allerdings Mittelung in lassen Sie mich eine sehr große, sehr pip positive Position zu bauen. Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich war falsch Lesenswert zu lesen. Kelly Criterion - Optimierung Risiko Joined Sep 2007 Status: Amateur EA Programmierer 418 Beiträge Ich benutze das Kelly Criterion, um mir zu helfen, festzustellen, wie viel Risiko ich in jedem Handel nehmen sollte, nach meinem Winloss Verhältnis und gewinnen Wahrscheinlichkeit (basierend auf meinem Track Record). Eine kurze und gut geschriebene Erklärung der Methode finden Sie hier: investopediaarticles. Axzz1bycGZb51 Ich habe eine Excel-Kalkulationstabelle erstellt, die die erwartete Payoff auf jedem Trade gegen das Capital at risk nach dem Kriterium ausgibt. Ich weiß, dass unter dem optimalen Risiko darauf hingewiesen, kann nicht die beste Wahl sein, so dass ich immer in Erwägung ziehen einen Bruchteil davon, mit dem optimalen Niveau als Referenz. Der Grund für das Starten dieses Threads ist, dass ich versuche, herauszufinden, wie die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Drawdowns gegen ein gewähltes Risiko Niveau zu berechnen. Es ist nicht nur die zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit einer Reihe von Verlusten, die zum Ziel-Drawdown führen. Es kann Gewinner unter den Verlierern - Verschiebung der Chancen - so hier versuche ich, die Grenzen meiner Mathematik Hintergrund zu drücken. Angehängte ist ein Screenshot der Payoff x CAR Plot aus meiner Kalkulationstabelle. Wenn es irgendjemand interessiert (oder bereit, mir zu helfen), kann ich nach der Kalkulationstabelle auch. Dank und gutes Handel zu allen. Hallo Jairo, soweit ich weiß, Kelly Formel ist besser für Casinospiele, in denen Gewinne und verliert konstant sind (Sie wissen, wie viel Sie verlieren Sie wissen, wie viel Sie gewinnen Auf jeder Hand) im Gegensatz zu Handel. Natürlich ist die Formel nicht wert, wenn Ihr erwarteter Wert negativ ist - Handel oder Glücksspiel. Versuchen Sie, Ihre Hände auf Ralph Vince Bücher er erklärt es besser Jubel. Pipkeep Dabei seit Sep 2007 Status: Amateur EA programmer 418 Beiträge Danke Pipkeep für den nützlichen Tipp. Ich werde langsam in sie graben. Joined Jul 2008 Status: Member 1 Post Ive entdeckte nur das Kelly Criterion und finde es ganz interessant. Ich möchte Ihre Tabelle zu studieren - würden Sie bereit sein, schicken Sie mir eine Kopie Joined Sep 2007 Status: Amateur EA-Programmierer 418 Beiträge Hier ist die neueste Version der Tabelle (siehe Anhang). Es ist ein work in progress. Ich benutze gelbe Zellen, um Daten einzugeben. Mit freundlichen Grüßen, Jairo. Ich habe gerade das Kelly Criterion entdeckt und finde es ganz interessant. Ich möchte Ihre Tabelle zu studieren - würden Sie bereit sein, schicken Sie mir eine Kopie Ich war auch an der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Drawdown mit Kelly interessiert. Ich konnte nichts finden. Aber Sie können an diesen beiden Links interessiert sein. Diese erste erklärt die Verallgemeinerung der Formel für mehrere Ergebnisse. Mehr geeignet für Handelssysteme, wo Sie jede Art von R: R, wie Trend nach. Elem Eine andere Frage, die ich nicht beantworten könnte, ist: quotLets annehmen, dass ich meine maximale DD getroffen. Was soll ich tun nextquot Keine Gier. Keine Angst. Nur Mathe. Ich benutze das Kelly-Criterion, um mir zu helfen, festzustellen, wie viel Risiko ich in jedem Trade nehmen sollte, nach meiner Winloss-Ratio und der Gewinnswahrscheinlichkeit (basierend auf meinem Track Record). Eine kurze und gut geschriebene Erklärung der Methode finden Sie hier: investopediaarticles. Axzz1bycGZb51 Ich habe eine Excel-Kalkulationstabelle erstellt, die die erwartete Payoff auf jedem Trade gegen das Capital at risk nach dem Kriterium ausgibt. Ich weiß, dass unter dem optimalen Risiko darauf hingewiesen, möglicherweise nicht die besten. Soweit ich es verstehe, die Mathematik hinter dem Kelly-Kriterium ist gesund, aber in pragmatischer Hinsicht seine theoretische beste Punkt neigt dazu, ein hohes Risiko für den durchschnittlichen Händler zu übernehmen. Dies ist, weil es nicht ursprünglich für den Handel entwickelt wurde und der optimale Punkt ist, kurz bevor das Risiko der Ruine beginnt vertikal auf der Grafik. Im tatsächlichen Handel wollen Sie wahrscheinlich viel mehr konservativ und nehmen eher weniger Risiko pro Handel als die optimale Kelly Punkt würde über Ihre Frage anzeigen, glaube ich, dass, wenn Sie handeln profitabel sind, sobald Sie Ihre maximale Drawdown Sie sollten weiterhin handeln in der gleichen Weise. Wahrscheinlich wird Ihre Methode haben Vorkehrungen für Los ajustments, Stop-Verluste, etc, so Drawdown ist nur ein Teil des Spiels. Freundliche Grüße. Eigentlich war dies ein Witz, um ein Paradox zu unterstreichen: Wie können Sie eine neue Position zu öffnen, wenn Sie bereits an Ihrem maximalen DD Pro Definition von quotmaximumquot können Sie nicht darüber hinaus gehen -). Doch wenn Sie nicht öffnen Sie einen neuen Handel, wie können Sie erholen gt Kurz gesagt gibt es keine maximale DD, außer für den totalen Konkurs. Du musst weiter machen. Auch ich denke, es ist genau die Zeit, wo Sie absolut nicht versuchen, die Methode überhaupt ändern Sie haben keine Möglichkeit zu wissen, ob es besser sein wird auf diese Weise (plus youre unter Stress). Und wenn es besser war, warum man es nicht im Voraus statt nur in einem tiefen DD Die quotblack swanquot passieren wird. Nur weil die Wahrscheinlichkeit von N Verlierern nicht Null ist. Das ist der Punkt, an dem Sie den berühmten quotStick zum Planquote erinnern müssen. Zurück zu Kelly Formel: Es ist nur gültig unter der Annahme des zentralen Grenzwertsatzes (Gesetz der großen Zahlen). Das ist, wenn Sie eine Unendlichkeit von Trades genommen haben. Es ist eine Grenze. Das ist, warum der Wert nicht die optimale Wette Größe aber die absolute maximale Wette Größe ist. Im ersten Link (ich gebe es recht schwer zu verstehen), ist das Beispiel des Pokerturniers für Trader interessant: ziemlich viele Verlierer, Gewinner sind meist klein und manchmal ein Heimlauf. Sehen Sie das Ergebnis: 1.48. Jetzt vergleichen mit der Faustregel von 1 pro Position. Deine Zusammenfassung Ja 1 ist schon zu groß Olsen, vielen Dank für die Links. A must read Keine Gier. Keine Angst. Nur Mathe.